Hubungan antara beberapa variabel atau disebut dependensi memiliki cara pengukuran yang sama baik untuk linier maupun non linier. Dependensi linier akan lebih mudah dalam pengukuran dependensinya, sedangkan untuk non linier akan sulit karena korelasi memiliki kelemahan. Oleh karena itu dependensi non linier dijelaskan dalam copula yang digunakan untuk memodelkan dependensi antar variabel acak. Jika dalam korelasi pearson distribusinya diasumsikan normal dan diketahui, maka copula dapat mengidentifikasi jika distribusi diasumsikan tidak normal dan bahkan tidak diketahui. Dalam hal ini copula yang akan diidentifikasi adalah family copula Archimedian, yaitu copula Gumbel yang dapat mengidentifikasi dependensi positif. Copula Gumbel tersebut dianalisis menggunakan teori-teori copula
untuk diidentifikasi sifat-sifat, transformasi ke dalam distribusi marginal uniform [0,1], identifikasi distribusi tersebut berdasarkan sifat dasar copula dan dependensi antara dua variabel. Pada penelitian ini diperoleh nilai dependensi Kendall , yaitu = . Melalui simulasi dengan
membangkitkan data acak 2 variabel yang berdistribusi Gamma (4,3) dan
lognormal (3,2) diperoleh =0.5440untuk =1.5396
1 comment:
saya mau membuat skripsi matematika... tapi blm punya ide... bisa bantu kasi ide dan arahan?
Post a Comment