Koreksi merupakan hal yang harus dilakukan ketika terdapat suatu kesalahan. Seperti halnya dalam model regresi linier berganda, ketika dilakukan estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada model regresi linier berganda dan terjadi kesalahan asumsi dalam model, seperti dilanggarnya asumsi yang mendasari OLS yaitu adanya autokorelasi maka harus dilakukan koreksi pada model. Autokorelasi merupakan hubungan antara error satu observasi dengan error observasi lainnya. Dengan dilakukan estimasi menggunakan OLS terhadap model yang memuat autokorelasi, akan menjadikan variansi tidak minimum sehingga standard error model yang diperoleh tidak lagi sesuai. Koreksi Newey-West merupakan suatu metode yang diterapkan dalam situasi dimana asumsi standar analisis regresi tidak berlaku, yaitu autokorelasi dan heteroskedastisitas. Newey-West mengoreksi standard error dari parameter regresi yang memuat autokorelasi dan memberikan nilai standard error yang sesuai dari model regresi yang memuat autokorelasi. Dengan diaplikasikannya metode koreksi Newey-West dan estimasi OLS dalam kasus model regresi linier berganda yang memuat autokorelasi, menghasilkan nilai standard error yang lebih besar dari nilai standard error sebelum dikoreksi karena itulah nilai standard error yang sebenarnya dari model. Dengan metode Newey-West membuktikan dan menguatkan bahwa metode OLS tidak sesuai jika digunakan pada data yang memuat autokorelasi.
Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi
Wednesday, October 9, 2013
Download Skripsi Gratis Matematika: KOREKSI STANDARD ERROR PARAMETER REGRESI DENGAN MENGGUNAKAN METODE NEWEY-WEST
Koreksi merupakan hal yang harus dilakukan ketika terdapat suatu kesalahan. Seperti halnya dalam model regresi linier berganda, ketika dilakukan estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada model regresi linier berganda dan terjadi kesalahan asumsi dalam model, seperti dilanggarnya asumsi yang mendasari OLS yaitu adanya autokorelasi maka harus dilakukan koreksi pada model. Autokorelasi merupakan hubungan antara error satu observasi dengan error observasi lainnya. Dengan dilakukan estimasi menggunakan OLS terhadap model yang memuat autokorelasi, akan menjadikan variansi tidak minimum sehingga standard error model yang diperoleh tidak lagi sesuai. Koreksi Newey-West merupakan suatu metode yang diterapkan dalam situasi dimana asumsi standar analisis regresi tidak berlaku, yaitu autokorelasi dan heteroskedastisitas. Newey-West mengoreksi standard error dari parameter regresi yang memuat autokorelasi dan memberikan nilai standard error yang sesuai dari model regresi yang memuat autokorelasi. Dengan diaplikasikannya metode koreksi Newey-West dan estimasi OLS dalam kasus model regresi linier berganda yang memuat autokorelasi, menghasilkan nilai standard error yang lebih besar dari nilai standard error sebelum dikoreksi karena itulah nilai standard error yang sebenarnya dari model. Dengan metode Newey-West membuktikan dan menguatkan bahwa metode OLS tidak sesuai jika digunakan pada data yang memuat autokorelasi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
nmd
adidas superstar
air jordan 13
moncler jacket
longchamp longchamps
yeezy shoes
nike zoom
longchamp bags
timberland outlet
moncler jackets
michael kors outlet online
air jordan 6
prada sunglasses
michael kors factory outlet
lebron 14
air max 90
yeezy 500
air jordan 12
converse shoes
oakley sunglasses
Post a Comment