Referensi Skripsi Terbaru | Download Skripsi Gratis

Mega Paket CD Interaktif

Jasa Pembuatan Skripsi

Jasa Pembuatan Skripsi
Jasa Pembuatan Skripsi

Monday, September 23, 2013

Download Skripsi Gratis Matematika: APLIKASI MODEL TARCH UNTUK MENENTUKAN NILAI HARGA SAHAM.

 Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas) dapat diselesaikan dengan menggunakan model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH), dan Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastic (TARCH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk estimasi parameter model TARCH dan memodelkan nilai harga saham PT.Telkom ke dalam model TARCH. Pemodelan TARCH diawali dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan t t Y  C  , kemudian sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek TARCH. Pendugaan parameter dengan menggunakan maximum likelihood (ML) untuk mendapatkan nilai 1 1 1 C,K,G , A ,T dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Pada akhir penelitian ini didapatkan bentuk estimasi parameter model TARCH sebagai berikut: 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ( 1) T T T T j j j j j j j j j e G Ae Te d K T                   2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 T ( 1) j j j j j j e T K G T e d A e             2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 T ( 1) j j j j j j e T K Ae T e d G             2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 T ( 1) j j j j j j e T K Ae G T e d             dan model TARCH untuk nilai harga saham sebagai berikut: 0,089939 t t Y   dimana 2 ~ (0, ) t t  N  2 2 2 2 1 1 1 1



Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment